DE
EN
FR
العربيةL'incertezza diventa una decisione.
RiskQuant calcola fino a 100.000 scenari a partire dal suo registro dei rischi, li aggrega in una distribuzione delle perdite e li confronta con la capacità di assunzione del rischio della sua azienda.
Scelto da organizzazioni leader
Dalle stime alle evidenze
In Svizzera e in tutta Europa le aspettative nei confronti del risk management stanno cambiando: non più valutazioni isolate, ma un quadro integrato che coglie le dipendenze e l'esposizione aggregata.
Le valutazioni di cui già dispone contengono tutta la competenza necessaria. Le serve soltanto il motore che trasforma frequenza e severità in un valore robusto e la traduzione che ne fa una decisione per il consiglio di amministrazione.
RiskQuant è esattamente questo: quantificazione pronta all'uso, unita a un reporting per il consiglio di amministrazione che risponde alla domanda giusta.
Da basso, medio, alto a un intervallo
Non più tre livelli, ma l'intero spettro degli esiti possibili, con la distribuzione appropriata per ciascun rischio.
Dipendenze invece di rischi singoli
La correlazione basata su copule mostra che cosa accade quando più perdite si manifestano contemporaneamente.
Nessun nuovo modello, nessuna doppia manutenzione
RiskQuant calcola con i dati già presenti nel Suo registro dei rischi.
Board risk reporting: un numero diventa una decisione
Un consiglio di amministrazione decide su budget, riserve, coperture assicurative e su quale rischio residuo assumere consapevolmente. RiskQuant traduce la simulazione esattamente in questo linguaggio. Cinque viste, un unico run continuo.
Un'affermazione in due frasi, non un grafico
La pagina destinata al consiglio si apre con un'affermazione chiara invece che con un istogramma: perdita attesa CHF 3,38 mln, nel 95 per cento degli scenari inferiore a CHF 6,19 mln, nell'uno per cento peggiore superiore a CHF 7,61 mln. Le statistiche ci sono, ma non si impongono.
Il rischio a confronto con la capacità
Rischio aggregato a confronto con la capacità di assunzione del rischio, con un importo concreto in franchi invece di un colore semaforico. Il rischio aggregato utilizza il 69 per cento della capacità, margine residuo CHF 2.814.940. La posizione resta chiaramente entro la capacità, la probabilità di insolvenza inferiore all'1 per cento (circa 1 su 417 anni).
Il vero messaggio per il consiglio è l'andamento: il valore a rischio è in aumento. Sostenibile oggi, da monitorare domani.
Tre rischi determinano due terzi
Non tutti i rischi hanno lo stesso peso. La simulazione mostra da dove proviene realmente la perdita attesa, ordinata per contributo. I tre driver principali rappresentano insieme il 68 per cento. È esattamente qui che si rivolge per prima l'attenzione del consiglio.
- Guasto tecnologico, circa il 23 per cento
- Perdita di personale chiave, circa il 23 per cento
- Incidente cyber, circa il 22 per cento
- Rischio di coda e mitigazione visibili per singolo driver
I rischi non si muovono da soli
Le perdite si verificano raramente in modo isolato. RiskQuant modella, mediante funzioni copula, quali rischi si muovono insieme e quali in direzioni opposte. Le singole valutazioni diventano un quadro connesso, il fondamento di ogni aggregazione robusta.
La decisione è parte del report
Delibera, motivazione e misure derivate vengono registrate direttamente sullo stesso run. Nell'esempio: accettato entro la propensione al rischio, con una misura e una scadenza, prossima revisione nel trimestre successivo. Al run successivo vedrà non soltanto i nuovi numeri, ma anche che cosa è stato deciso l'ultima volta e se ha funzionato.
Progettato per la quantificazione del rischio d'impresa
Tutto ciò che serve per passare dalle valutazioni qualitative a una simulazione Monte Carlo pronta per l'impiego produttivo. Potente dietro le quinte, chiara e tracciabile nel reporting al consiglio di amministrazione. Lo stesso motore riporta i fattori determinanti nel Risk Landscape che già conosce, con la heatmap come verifica di realtà.
Oltre 15 distribuzioni
Normale, lognormale, PERT, gamma, Weibull, triangolare, Poisson e altre, comprese le distribuzioni composte per frequenza e severità.
Schemi di dipendenza
Modellizzi se i rischi restano indipendenti, si muovono insieme sotto stress oppure si manifestano simultaneamente negli scenari gravi.
fino a 100k simulazioni in < 500 ms
Motore vettorizzato, concepito per la velocità. Simulazioni complete di portafoglio in tempo reale, non come elaborazione batch notturna.
Stress test
Individui quali rischi determinano gli scenari estremi. Analisi dei contributi oltre una soglia di stress liberamente selezionabile.
Valore atteso, VaR e CVaR
Perdita attesa, Value at Risk e Conditional VaR, tradotti in riserve, trasferimento e rischio residuo assunto in modo consapevole.
Tracciabilità verificabile
Ogni esecuzione, ogni ipotesi e ogni delibera rimane tracciabile. Governance dove si prendono le decisioni.
Parli con il nostro team rischi
Ci mostri il suo registro dei rischi e le mostreremo come RiskQuant lo trasforma in una base decisionale per il suo consiglio di amministrazione. Dal vivo, sulle sue ipotesi.
- Personalizzata, calibrata sul suo registro dei rischi
- Uno sguardo a simulazione, capacità e reporting al consiglio
- Risposte di esperti, non un discorso commerciale
