DE
EN
FR
ITعدم اليقين يتحول إلى قرار
يحسب RiskQuant ما يصل إلى 100'000 سيناريو انطلاقًا من سجل المخاطر الخاص بكم، ويجمعها في توزيع للخسائر، ويقارنها بالقدرة على تحمل المخاطر في مؤسستكم.
موثوق به من قبل مؤسسات رائدة
من التقديرات إلى الأدلة
في سويسرا وعبر أوروبا، تتغير توقعات إدارة المخاطر: من التقييمات المنفردة إلى صورة مترابطة تعكس أوجه الاعتماد المتبادل والتعرض الإجمالي للمخاطر.
تقييماتكم الحالية تحمل بالفعل الخبرة اللازمة. كل ما تحتاجون إليه هو المحرك الذي يحول التكرار والشدة إلى رقم موثوق، والترجمة التي تصوغه في قرار يُعرض على مجلس الإدارة.
هذا بالضبط ما يمثله RiskQuant: تحديد كمي جاهز للتشغيل إلى جانب تقرير لمجلس الإدارة يجيب على السؤال الصحيح.
من منخفض، متوسط، مرتفع إلى نطاق كامل
بدلاً من ثلاثة مستويات، يُعرض المدى الكامل للنتائج المحتملة، مع توزيع مطابق لكل مخاطرة.
أوجه الاعتماد المتبادل بدلاً من المخاطر المنفردة
يُظهر الارتباط القائم على Copula ما يحدث عند تزامن وقوع عدة خسائر في وقت واحد.
بلا نموذج جديد وبلا ازدواجية في الصيانة
يقوم RiskQuant بالحساب باستخدام البيانات الموجودة بالفعل في سجل المخاطر الخاص بكم.
تقارير المخاطر لمجلس الإدارة: الرقم يتحول إلى قرار
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بشأن الميزانية والاحتياطيات والتأمين وبشأن المخاطر المتبقية التي يتحملها عن وعي. يترجم RiskQuant المحاكاة إلى هذه اللغة بالتحديد. خمس واجهات عرض، وعملية تشغيل واحدة متصلة.
بيان واحد في جملتين، لا مخطط بياني
تبدأ صفحة مجلس الإدارة ببيان واضح بدلًا من مدرج تكراري: الخسارة المتوقعة 3.38 مليون CHF، وفي 95 بالمائة من السيناريوهات أقل من 6.19 مليون CHF، وفي أسوأ 1 بالمائة أعلى من 7.61 مليون CHF. الإحصاءات موجودة، لكنها لا تفرض نفسها.
المخاطر مقابل القدرة الاستيعابية
المخاطر المجمعة مقابل القدرة على تحمل المخاطر، بمبلغ محدد بالفرنك بدلًا من لون إشارة مرورية. تستهلك المخاطر المجمعة 69 بالمائة من القدرة الاستيعابية، مع هامش قدره 2'814'940 CHF. يقع المركز بوضوح ضمن القدرة الاستيعابية، واحتمال الإعسار أقل من 1 بالمائة (نحو 1 من 417 سنة).
الرسالة الحقيقية لمجلس الإدارة هي الاتجاه: القيمة المعرضة للمخاطر في ارتفاع. محتملة اليوم، وتستحق المراقبة غدًا.
ثلاث مخاطر تقود الثلثين
ليست كل مخاطرة تحمل الوزن نفسه. تُظهر المحاكاة من أين تأتي الخسارة المتوقعة فعليًا، مرتبة بحسب المساهمة. تمثل أكبر ثلاثة محركات معًا 68 بالمائة. وهنا بالضبط يتجه اهتمام مجلس الإدارة أولًا.
- تعطل تقني، نحو 23 بالمائة
- فقدان موظفين رئيسيين، نحو 23 بالمائة
- حادث سيبراني، نحو 22 بالمائة
- مخاطر الذيل وإجراءات التخفيف ظاهرة لكل محرك
المخاطر لا تتحرك منفردة
نادرًا ما تحدث الخسائر بمعزل عن بعضها. يُنمذج RiskQuant، بالاستناد إلى دوال الاقتران (copula)، أي المخاطر تتحرك معًا وأيها يتحرك في اتجاهات متعاكسة. تتحول التقييمات الفردية إلى صورة مترابطة، وهي أساس كل عملية تجميع قوية.
القرار جزء من التقرير
يُسجَّل القرار والمبررات والإجراءات المستنتجة مباشرة في عملية التشغيل نفسها. في المثال، تم القبول ضمن حدود الرغبة في المخاطرة، مع إجراء وموعد نهائي، ومراجعة تالية في الربع التالي. في عملية التشغيل التالية، لا ترون الأرقام الجديدة فحسب، بل أيضًا ما تم تقريره آخر مرة وما إذا كان قد نجح.
مصمم لقياس المخاطر المؤسسية كميًا
كل ما تحتاجونه للانتقال من التقييمات النوعية إلى محاكاة مونت كارلو الجاهزة للإنتاج. قوي في عمله الداخلي، واضح وقابل للتتبع في تقارير مجلس الإدارة. يغذي المحرك نفسه أيضًا العوامل المحركة في خريطة المخاطر المعتادة لديكم، لتكون الخريطة الحرارية بمثابة اختبار واقعي.
أكثر من 15 توزيعًا
التوزيع الطبيعي، اللوغاريتمي الطبيعي، PERT، غاما، ويبول، المثلثي، بواسون وغيرها، بما في ذلك التوزيعات المركبة للتكرار والشدة.
أنماط الترابط
نمذجة ما إذا كانت المخاطر تبقى مستقلة، أم تتحرك معًا تحت الضغط، أم تحدث في آن واحد في السيناريوهات الحادة.
حتى 100,000 محاكاة في أقل من 500 مللي ثانية
محرك متجه مصمم للسرعة. محاكاة كاملة للمحفظة في الوقت الفعلي، وليس كدفعة ليلية.
اختبار الضغط
تعرّفوا على المخاطر التي تقود السيناريوهات القصوى. تحليلات المساهمة فيما يتجاوز عتبة ضغط قابلة للاختيار بحرية.
القيمة المتوقعة وVaR وCVaR
الخسارة المتوقعة، القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) وVaR الشرطي، مترجمة إلى احتياطي، تحويل، ومخاطر متبقية محتملة عن وعي.
مسار قابل للتدقيق
يبقى كل تشغيل، وكل افتراض، وكل تسوية قابلًا للتتبع. حوكمة حيثما تُتخذ القرارات.
تحدثوا مع فريق المخاطر لدينا
أطلعونا على سجل المخاطر الخاص بكم، ونوضح لكم كيف يحوله RiskQuant إلى أساس لاتخاذ القرار لمجلس إدارتكم، في عرض مباشر ووفق افتراضاتكم الخاصة.
- عرض شخصي مصمم وفق سجل المخاطر الخاص بكم
- نظرة معمقة على المحاكاة والقدرة الاستيعابية وإعداد تقارير مجلس الإدارة
- إجابات من خبراء، وليس عرضًا ترويجيًا
