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العربيةL’incertitude devient une décision.
RiskQuant calcule jusqu'à 100'000 scénarios à partir de votre registre des risques, les agrège en une distribution des pertes et les confronte à la capacité de prise de risque de votre entreprise.
Ils nous font confiance
Des estimations aux preuves
En Suisse comme dans le reste de l’Europe, les attentes en matière de gestion des risques évoluent : on s’éloigne des évaluations isolées pour aller vers une vue connectée qui capture les dépendances et l’exposition agrégée.
Vos évaluations existantes portent déjà l’expertise nécessaire. Il ne manque que le moteur qui transforme fréquence et gravité en un chiffre solide, et la traduction qui en fait une décision pour le conseil d’administration.
C’est exactement ce qu’est RiskQuant : une quantification prête pour la production, associée à un reporting pour le conseil d’administration qui répond à la bonne question.
Du faible/moyen/élevé à une fourchette
Au lieu de trois niveaux, toute l’étendue des résultats possibles, chaque risque avec sa distribution correspondante.
Des dépendances plutôt que des risques isolés
La corrélation basée sur les copules montre ce qui se passe lorsque plusieurs pertes surviennent simultanément.
Aucun nouveau modèle, aucune double maintenance
RiskQuant calcule directement à partir des données déjà présentes dans votre registre des risques.
Board Risk Reporting : un chiffre devient une décision
Un conseil d’administration décide du budget, des réserves, de l’assurance et du risque résiduel qu’il assume consciemment. RiskQuant traduit la simulation exactement dans ce langage. Cinq vues, une seule simulation continue.
Une conclusion en deux phrases, pas un graphique
La page destinée au conseil d’administration commence par une conclusion claire plutôt que par un histogramme : perte attendue de CHF 3,38 M, dans 95 % des scénarios inférieure à CHF 6,19 M, dans le pire un pour cent supérieure à CHF 7,61 M. Les statistiques sont là, mais elles ne s’imposent pas.
Le risque face à la capacité
Le risque agrégé face à la capacité de prise de risque, avec un montant concret en francs plutôt qu’une couleur de feu tricolore. Le risque agrégé utilise 69 % de la capacité, avec une marge de CHF 2'814'940. La position reste clairement dans la capacité, la probabilité d’insolvabilité est inférieure à 1 % (environ 1 fois tous les 417 ans).
Le vrai message pour le conseil d’administration, c’est la tendance : la valeur à risque augmente. Supportable aujourd’hui, à surveiller demain.
Trois risques expliquent les deux tiers
Tous les risques n’ont pas le même poids. La simulation montre d’où vient réellement la perte attendue, triée par contribution. Les trois principaux facteurs représentent ensemble 68 %. C’est précisément là que se porte en premier l’attention du conseil.
- Défaillance technologique, environ 23 %
- Perte de personnel clé, environ 23 %
- Incident cyber, environ 22 %
- Risque de queue et atténuation visibles par facteur
Les risques n’évoluent pas isolément
Les pertes surviennent rarement de manière isolée. RiskQuant modélise, à l’aide de copules, quels risques évoluent ensemble et lesquels évoluent en sens opposé. Des évaluations isolées deviennent une vue connectée, la base de toute agrégation robuste.
La décision fait partie du rapport
La décision, sa justification et les mesures qui en découlent sont enregistrées directement sur la même simulation. Dans l’exemple, acceptée dans les limites de l’appétit pour le risque, avec une mesure et une échéance, prochaine revue le trimestre suivant. Lors de la prochaine simulation, vous voyez non seulement les nouveaux chiffres, mais aussi ce qui a été décidé la dernière fois et si cela a fonctionné.
Conçu pour la quantification des risques en entreprise
Tout ce qu’il faut pour passer des évaluations qualitatives à une simulation de Monte Carlo prête pour la production. Puissant en coulisses, clair et traçable dans le reporting au conseil d’administration. Le même moteur réinjecte aussi les facteurs dans votre cartographie des risques habituelle, la heatmap servant de test de cohérence.
Plus de 15 distributions
Normale, log-normale, PERT, Gamma, Weibull, triangulaire, Poisson et bien d’autres, y compris des distributions composées pour la fréquence et la gravité.
Schémas de dépendance
Modélisez si les risques restent indépendants, évoluent ensemble sous stress, ou surviennent simultanément dans les scénarios extrêmes.
jusqu’à 100k simulations en < 500 ms
Moteur vectorisé, conçu pour la rapidité. Simulations complètes du portefeuille en temps réel, pas en traitement de nuit.
Test de résistance
Identifiez les risques qui déterminent les scénarios extrêmes. Analyses de contribution au-delà d’un seuil de stress librement paramétrable.
Valeur attendue, VaR et CVaR
Perte attendue, Value at Risk et VaR conditionnelle, traduites en réserve, transfert et risque résiduel assumé consciemment.
Piste auditable
Chaque simulation, chaque hypothèse et chaque décision reste traçable. Une gouvernance là où les décisions sont prises.
Parlez à notre équipe risques
Montrez-nous votre registre des risques, et nous vous montrerons comment RiskQuant le transforme en base de décision pour votre conseil d’administration. En direct, sur vos propres hypothèses.
- Personnalisé, adapté à votre registre des risques
- Un aperçu de la simulation, de la capacité et du reporting au conseil d’administration
- Des réponses d’experts, pas un argumentaire commercial
